美国市场风险面试指南

美国市场风险面试指南 🌍

接上一篇帖子，我个人觉得市场风险的面试问题都很统一，这里简单总结一下吧。

市场风险概述

市场风险（Market Risk）通常包括以下几个方面：

1. 利率风险 (Interest Rate Risk) 📈

这部分主要涉及固定收益相关的知识点，例如：

• 债券收益率 (Bond Yield)
• 久期 (Duration)
• 调整久期 (Adjusted Duration)
• 可转换债券 (Convertible Bond)
• 可赎回债券 (Callable Bond)

2. 汇率风险 (Currency Risk) 💱

涉及货币交换的相关知识点，例如：

• 掉期 (Swaps) 的定义
• 现金流 (Cashflows)
• 交易所和场外交易 (Exchange vs. OTC) 的区别

3. 商品价格风险 (Commodity Price Risk) 📉

主要包括关于期货和远期的内容，例如：

• 这两者之间的区别
• 定价 (Pricing)
• 收益 (Payoff)

4. 股价风险 (Equity Price Risk) 📊

涉及股票交易中遇到的潜在风险，例如：

• 资本资产定价模型 (CAPM)
• 布莱克-舒尔斯模型 (BSM)
• 期权的各种结构 (Options Structure)
• 希腊字母 (Greek Letters)，如德尔塔对冲 (Delta Hedging)

关键概念：VaR 和预期损失 (Expected Shortfall)

VaR（风险价值）与预期损失是面试中常常涉及的重要概念。

此外，了解如何使用调仓（Hedging）来抵消风险也至关重要。下面我们强调：

• 期权的收益结构 (Option Payoff)
• 希腊字母的重要性 (Importance of Greeks)

总结 🎯

希望大家都能找到心仪的工作！在面试中充实自己，掌握市场风险的各个知识点，为未来的金融事业打下坚实的基础！